わりと形になってきた

デバッグ用にブラックショールズモデルのオイラー法による離散化をシミュレートしてフェイクのデータを生成できるようにした。
（こんな事が可能なのはこの人のおかげというその伊藤先生が先日亡くなられたそうですが・・・。ご冥福をお祈りします）

さらに下1/4を経過した後には一定の時間間隔でデータをまとめるようにした。それぞれの時間間隔における始値、高値、終値、安値を頂点とする四辺形を表示しているので、ローソク足と比べて一般的な方法ではないけれど、四本値の情報はちゃんと入っている。なお、高値、安値の頂点はVWATの時刻に表示するようにしているので、ヒゲをちょうど中央に書く普通のローソク足と比べて少しだけ情報量が多い。

さらに、なんと、まとめる時間間隔をリアルタイムにグリグリできるのだ。区間に加法的に関連付けられる量を任意の区間に対して効率的に計算できるツリー状のデータ構造（スキップリストを使用）の本領発揮である。

さて、後は注文機能を付ければ完成というところまできてしまったが、注文機能の実装で危険のないようにするにはどうすれば良いのだろうか。

実も蓋もない

フルスクラッチついでにフォームのタイトルを変えた。

夕場は次の日の扱いになるとはいえ、相場データのTimeプロパティが次の日の日付で来るのには面食らった。

プロトタイプ

ようやく技術的なテストが全部終わった。
1.はっちゅう君のアドインの作り方と相場情報の受け取り方-完
2.ビジュアル-インタフェース面をWPFで作るやり方-完
3.時系列データの管理、特に合計値、平均値など時刻の区間に関連付けられる量のスキップリストによる効率的な管理-完
4.WPFのオブジェクトベースの描画モデルが昔のVBのシェイプコントロールのパフォーマンスの悪さを引き継いでいないか-OK

そして実際に時刻は平方根を取り値は対数を取って表示させたのがこの画像。
今日は比較的激しい値動きだったので一般的かどうかはわからないが、期待通り
様々なスケールでの等速運動が抽出されているように見える。

ここまでできたので、スキップリストのライブラリ以外の部分は、一度フルスクラッチで書き直そうと思う。

スキップリスト

歩み値の時系列を効率的に管理し、ある時刻の区間内の生の出来高-歩み値のデータを
合計の出来高とVWAP値からなる単一のデータで置き換えるなんて事を
簡単に行いたいので、スキップリストのクラスを作った。

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以前ここに書いてあったコードはデタラメです。こちらのエントリをご参照ください。

ＷＰＦ・・・

Windows Presentation Foundationを用いてリッチなGUIにする事にした。
ようやくスケルトンを十分に整理できたので具体的な作業に入れる。

目標

クリック証券のハッチュウ君プラスのアドインとして動作する次のような仕様の日経225先物トレーディングツールを作成する。その名も「身も蓋もないトレーディングツール」

• ティックが値軸を左右、時間軸を上下としてリアルタイムに全画面表示される。
• 座標系は常に現在の値のドットが中央最下方に表示されるように調整される。
• 値軸は対数目盛り。時間軸は平方根目盛り。
• 値動きに関する情報は(値も含めて)一切表示しない。また、起動される度に左右と値の上下の対応をランダムに定める。(＊対数目盛りなので人によっては判別できてしまうかもしれない。日経平均が指数関数的に推移するとは考え難いので対数目盛りは止めても良いかもしれない）
• zキーで左ポジション。xキーでノーポジ。cキーで右ポジション。(ショート、ロングとの対応はランダムなのだ)特に、ドテンをワンタッチで行える。
• ポジションは常にfloor(証拠金額/30万円)枚(miniの場合)を建てる事とする。注文は全て成り行き。
• 右上辺りに勝ち回数/利益合計/負け回数/損失合計を表示する。
• 前場、後場それぞれ終了10分前にアラート、5分前に強制手仕舞い。完全セッショントレード。
• また、(含み)損失が前日比で10%に達した場合および(含み)利益が50%に達した場合にも、「頭を冷やしましょう」というアラートとともに強制手仕舞い。翌日まで起動不能。
• 練習モード搭載。
  

画面表示やキーボードの処理とかゲーム的な部分はリッチなライブラリを使ってうまく楽をしたいので色々検討中。

先に裏切ったのは相場の方だ、そうだろう？もう相場を愛する事なんかできやしないのさ。