マケスピ in はっちゅう君

とりあえずアドインとして作成した歩み値表示を見ながらのトレードというのを実地でやってみたかったので、マーケットスピードをはっちゅう君の中に表示させるアドインを作ってしまった。なかなかいい感じであった。

歩み値を取得して独自の方法で表示するだけだったらそもそもマケスピのRSSという選択肢があるわけで、この体制は本末転倒も甚だしい。はやく注文処理も自作のアドインに実装させなくては。

途中経過公開

はっちゅう君アドイン
今の所注文操作は実装していませんので、お気軽にお試しください。

インストール方法:解凍して出てくる.addinファイルをはっちゅう君のアドインマネージャ画面にドラッグアンドドロップ。インストールボタンが出てくると思うので指示に従う。

なお、.Net framework3.5が必要な気がします。

また、アドインの実体は通常dllファイルとして作成しますが、私のアドインの場合デバッグの利便性のためにexeファイルとして作成してあります。はっちゅう君プラスと同じディレクトリに置くと直接実行できて、ブラックショールズモデルに基づいたシミュレーションデータが表示されます。

わりと形になってきた

デバッグ用にブラックショールズモデルのオイラー法による離散化をシミュレートしてフェイクのデータを生成できるようにした。
（こんな事が可能なのはこの人のおかげというその伊藤先生が先日亡くなられたそうですが・・・。ご冥福をお祈りします）

さらに下1/4を経過した後には一定の時間間隔でデータをまとめるようにした。それぞれの時間間隔における始値、高値、終値、安値を頂点とする四辺形を表示しているので、ローソク足と比べて一般的な方法ではないけれど、四本値の情報はちゃんと入っている。なお、高値、安値の頂点はVWATの時刻に表示するようにしているので、ヒゲをちょうど中央に書く普通のローソク足と比べて少しだけ情報量が多い。

さらに、なんと、まとめる時間間隔をリアルタイムにグリグリできるのだ。区間に加法的に関連付けられる量を任意の区間に対して効率的に計算できるツリー状のデータ構造（スキップリストを使用）の本領発揮である。

さて、後は注文機能を付ければ完成というところまできてしまったが、注文機能の実装で危険のないようにするにはどうすれば良いのだろうか。

実も蓋もない

フルスクラッチついでにフォームのタイトルを変えた。

夕場は次の日の扱いになるとはいえ、相場データのTimeプロパティが次の日の日付で来るのには面食らった。

プロトタイプ

ようやく技術的なテストが全部終わった。
1.はっちゅう君のアドインの作り方と相場情報の受け取り方-完
2.ビジュアル-インタフェース面をWPFで作るやり方-完
3.時系列データの管理、特に合計値、平均値など時刻の区間に関連付けられる量のスキップリストによる効率的な管理-完
4.WPFのオブジェクトベースの描画モデルが昔のVBのシェイプコントロールのパフォーマンスの悪さを引き継いでいないか-OK

そして実際に時刻は平方根を取り値は対数を取って表示させたのがこの画像。
今日は比較的激しい値動きだったので一般的かどうかはわからないが、期待通り
様々なスケールでの等速運動が抽出されているように見える。

ここまでできたので、スキップリストのライブラリ以外の部分は、一度フルスクラッチで書き直そうと思う。

スキップリスト

歩み値の時系列を効率的に管理し、ある時刻の区間内の生の出来高-歩み値のデータを
合計の出来高とVWAP値からなる単一のデータで置き換えるなんて事を
簡単に行いたいので、スキップリストのクラスを作った。

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以前ここに書いてあったコードはデタラメです。こちらのエントリをご参照ください。

ＷＰＦ・・・

Windows Presentation Foundationを用いてリッチなGUIにする事にした。
ようやくスケルトンを十分に整理できたので具体的な作業に入れる。